Adjunto el parcial.
Si alguien me dice como hacer el 1.d y 1.e seria genial
Groso! Yo lo rindo el viernes 8 con Gómez, a ver si toma el mismo jajaj.
Después voy a tratar de resolverlo.
Mira para el 1.d. tendrias que usar la definicion de sucesos independientes que dice que(lo escribo porque no se como poner las formulas): P(A interseccion B) = P(A).P(B), la justificacion creo que es que si
P(A/B) = P(A), por lo tanto
P(A/B) = [P(A interseccion B)] / P(B), por lo tanto reemplazando en la formula anterior
[P(A interseccion B)] / P(B) = P(A), haciendo el pasaje de terminos
P(A interseccion B) = P(A).P(B)
En tu caso reemplaza por X e Y, y si te da que son iguales, X e Y son sucesos independientes..
cualquier cosa googlea sucesos independientes, si es que te queda algo inconcluso
Del punto 1.e.
Para cacular la E(Z) [esperanza de Z], tenes que hacer la E(-0.5x + 2y) que con las propiedades de la esperanza te va a quedar
E(-0.5x + 2y) = -0.5 E(X) + 2 E(Y)
Y el desvio estandar es la raiz de la Var(Z) [varianza de Z], que para calcular tenes que hacer(por las propiedades de varianza queda asi):
Var(-0.5x + 2y)= (-0.5)*(-0.5).Var(x) + 2*2.Var(y) + 2cov(x,y) [covarianza de X e Y]
Var(X) = E(X*X) - (E(X))*(E(X))
y a ese valor le haces la raiz y obtenes el desvio estandar(representado por la letra griega sigma)
espero que hayas entendido!
suerte y cualquier cosa avisame que veo si lo puedo hacer en una hoja y lo scaneo![/code]
Ok, yo pense exactamente lo mismo que vos, ahora bien, aca viene mi duda.
1 d. Comom hago P(B).P(A) , osea, X.Y si de X solo tengo la funcion densidad, y de Y solo la esperanza ? tengo qu emultiplicar las esperanzas ? como mierda es la onda ? XD
1 e cuando separo con varianza en los tres terminos quedaria
var(-0.5x) + var(2y)- 2cov(-0.5x,2y), (se suma o se resta la covarianza ? mm, no depende del signo ?mmm)
que luego saque el -0.5 afuera y lo elevo al cuadrado, y lo mismo para el 2 es otra historia ,pero en covarianza me quedaria 2cov(-0.5,2y), y yo el dato que tengo es cov(x,y); fijate que los "argumentos" de la covarianza son distintos, entonces ahi venia mi duda.
Espero, la respuesta, gracias !
(30-09-2010 14:59)gonnza escribió: [ -> ]1 d. Comom hago P(B).P(A) , osea, X.Y si de X solo tengo la funcion densidad, y de Y solo la esperanza ? tengo qu emultiplicar las esperanzas ? como mierda es la onda ? XD
Mira me acabo de acordar de otra propiedad,
si X e Y son independientes --> cov(X,Y)=0
y como tenes de dato que la cov(X,Y) es distinta de 0, no serian independientes.
Cita:1 e cuando separo con varianza en los tres terminos quedaria
var(-0.5x) + var(2y)- 2cov(-0.5x,2y), (se suma o se resta la covarianza ? mm, no depende del signo ?mmm)
en este caso es positivo, cuando vos tenes Var(X+Y), es +cov(X,Y)
cuando vos tenes Var(X-Y), es -cov(X,Y)
Cita:pero en covarianza me quedaria 2cov(-0.5,2y), y yo el dato que tengo es cov(x,y); fijate que los "argumentos" de la covarianza son distintos, entonces ahi venia mi duda.
volvi a leer lo que yo tengo en mi carpeta y tengo que:
cov(aX,bY) = ab.cov(X,Y)
espero que este todo bien,
saludos!
Cita:si X e Y son independientes --> cov(X,Y)=0
y como tenes de dato que la cov(X,Y) es distinta de 0, no serian independientes.
No me dieron esta propiedad.
Cita:en este caso es positivo, cuando vos tenes Var(X+Y), es +cov(X,Y)
cuando vos tenes Var(X-Y), es -cov(X,Y)
Si, me lo imagine, por eso puse menos en el parcial
Cita:volvi a leer lo que yo tengo en mi carpeta y tengo que:
cov(aX,bY) = ab.cov(X,Y)
Tampoco nos comento como hacer en esta situacion. Muchas gracias !!!
y me voy a matar a esta caballa hija de--
* se fue a matar a Cecilia Gomez *
Fijate de completar la teoria con el Walpole gonnza y no mates a ninguna profesora que hay pocas! jaja
(30-09-2010 12:33)baarbi10 escribió: [ -> ]Del punto 1.e.
Para cacular la E(Z) [esperanza de Z], tenes que hacer la E(-0.5x + 2y) que con las propiedades de la esperanza te va a quedar
E(-0.5x + 2y) = -0.5 E(X) + 2 E(Y)
Y el desvio estandar es la raiz de la Var(Z) [varianza de Z], que para calcular tenes que hacer(por las propiedades de varianza queda asi):
Var(-0.5x + 2y)= (-0.5)*(-0.5).Var(x) + 2*2.Var(y) + 2cov(x,y) [covarianza de X e Y]
Var(X) = E(X*X) - (E(X))*(E(X))
y a ese valor le haces la raiz y obtenes el desvio estandar(representado por la letra griega sigma)
espero que hayas entendido!
suerte y cualquier cosa avisame que veo si lo puedo hacer en una hoja y lo scaneo![/code]
Te hago una pregunta, cuando tenes E(-0.5x + 2y) = -0.5 E(X) + 2 E(Y), como haces para reemplazar E(x), porque ese dato no te lo da.
Espero tu respuesta!
(07-10-2010 11:08)tomasb escribió: [ -> ] (30-09-2010 12:33)baarbi10 escribió: [ -> ]Del punto 1.e.
Para cacular la E(Z) [esperanza de Z], tenes que hacer la E(-0.5x + 2y) que con las propiedades de la esperanza te va a quedar
E(-0.5x + 2y) = -0.5 E(X) + 2 E(Y)
Y el desvio estandar es la raiz de la Var(Z) [varianza de Z], que para calcular tenes que hacer(por las propiedades de varianza queda asi):
Var(-0.5x + 2y)= (-0.5)*(-0.5).Var(x) + 2*2.Var(y) + 2cov(x,y) [covarianza de X e Y]
Var(X) = E(X*X) - (E(X))*(E(X))
y a ese valor le haces la raiz y obtenes el desvio estandar(representado por la letra griega sigma)
espero que hayas entendido!
suerte y cualquier cosa avisame que veo si lo puedo hacer en una hoja y lo scaneo![/code]
Te hago una pregunta, cuando tenes E(-0.5x + 2y) = -0.5 E(X) + 2 E(Y), como haces para reemplazar E(x), porque ese dato no te lo da.
Espero tu respuesta!
Creo que X era una variable continua, por lo tanto la esperanza de una variable continua es la integral de x.f(x) en el intervalo que esta definida..(no tengo el parcial aca, por eso no completo con los valores del intervalo, y puse que esto es en el caso de que sea continua.., si es diferente avisame...)
(07-10-2010 11:15)baarbi10 escribió: [ -> ] (07-10-2010 11:08)tomasb escribió: [ -> ] (30-09-2010 12:33)baarbi10 escribió: [ -> ]Del punto 1.e.
Para cacular la E(Z) [esperanza de Z], tenes que hacer la E(-0.5x + 2y) que con las propiedades de la esperanza te va a quedar
E(-0.5x + 2y) = -0.5 E(X) + 2 E(Y)
Y el desvio estandar es la raiz de la Var(Z) [varianza de Z], que para calcular tenes que hacer(por las propiedades de varianza queda asi):
Var(-0.5x + 2y)= (-0.5)*(-0.5).Var(x) + 2*2.Var(y) + 2cov(x,y) [covarianza de X e Y]
Var(X) = E(X*X) - (E(X))*(E(X))
y a ese valor le haces la raiz y obtenes el desvio estandar(representado por la letra griega sigma)
espero que hayas entendido!
suerte y cualquier cosa avisame que veo si lo puedo hacer en una hoja y lo scaneo![/code]
Te hago una pregunta, cuando tenes E(-0.5x + 2y) = -0.5 E(X) + 2 E(Y), como haces para reemplazar E(x), porque ese dato no te lo da.
Espero tu respuesta!
Creo que X era una variable continua, por lo tanto la esperanza de una variable continua es la integral de x.f(x) en el intervalo que esta definida..(no tengo el parcial aca, por eso no completo con los valores del intervalo, y puse que esto es en el caso de que sea continua.., si es diferente avisame...)
la E(x) es la del punto anterior, del V o F creo...
Si no es asi, estoy en el horno
(07-10-2010 13:18)gonnza escribió: [ -> ]la E(x) es la del punto anterior, del V o F creo...
Si no es asi, estoy en el horno
Recien volvi a descargar el archivo y me fije
si te dio que es verdadero que la E(x) = 0, entonces es esa..
si te dio falso, colocas el valor que te dio..
en el momento que respondi lo anterior, no vi el parcial y no sabia que es lo que venia planteado exactamente
Sisi, al final era asi.
Gracielaaaaaa
El 3a), sería hacer (30% * 2%)^2? O sea, 0.000036?
En el ejercicio 2)b) debo hacer lo siguiente:
T= 300cm3 λ=1,5 bacterias/200cm3
siendo:
N°: T. λ = 2,25
¿Es así?
Muchas gracias!